Волна по эллиоту. Волновой анализ эллиотта

Сегодня мы будем рассматривать более усовершенствованную форму технического анализа, называемую волновой теорией Эллиотта. Многие трейдеры слышали о теории волн Эллиотта, но некоторые считают эту методику очень сложной. Понятие волн Эллиотта действительно имеет более тяжелый вариант обучения, чем другие виды анализа, однако я обнаружил, что это один из лучших инструментов прогнозирования, доступных для трейдера форекс. Мы погрузимся в детали этой теории и поймем, как эффективно торговать с помощью этой техники.

Понимание ценового действия

Прежде чем мы перейдем к механике волновой теории Эллиотта, мы должны рассмотреть некоторые основы ценового действия. На каждом графике Forex существует три основных типа фаз . Это:

Импульсная Волна (трендовое движение) (Impulse Wave)

Это движение в направлении тренда. Как правило, трендовые движения больше с точки зрения изменения цены и занимают меньше времени. Это делает анализ трендового движения очень привлекательным для торговли.

Движение в направлении общего тренда, называется Импульсными Волнами.

Коррекционная волна (коррекция)

Коррекционное движение предполагает ценовое поведение, которое противоречит импульсным движениям. Корректирующие ходы меньше с точки зрения изменения цены, и как правило они занимают больше времени, чтобы развиться. Именно поэтому они не являются столь привлекательными для торговли в качестве импульсного движения.

Если тренд является бычьим, то коррекция тренда будет в медвежьем направлении. Если тренд медвежий, то его соответствующая коррекция будет бычья.

Ценовая консолидация

Это фаза цены, когда нет видимых тенденций. В большинстве случаев консолидация связана с колебаниями или поперечным движением цены. Однако иногда коррекции могут принимать различные формы, которые иллюстрируют конкретные модели графика. Эти модели могут иногда помочь нам прогнозировать будущие изменения цен.

Волновая теория Эллиотта

В начале 20-го века, бухгалтер по имени Ральф Эллиот обнаружил очень важную закономерность на рынках. Он обнаружил, что, когда цена находится в тренде она создает пять движений. Три из них являются импульсными волнами, которые движутся в направлении тренда, а два других являются корректирующими движениями, которые движутся вразрез с трендовым движением. Он также обнаружил, что, когда эта фаза тенденции истощается, ценовое действие переходит на корректирующую фазу, которая может быть прослежена в три хода. Таким образом, он пришел к выводу, что будет 5 ходов, которые составляют фазу построения трендов и 3 ходов, которые составляют корректирующую фазу. Это известно как количество 5-3 волн Эллиотта .

Ниже Вы увидите изображения 5 ходов, содержащих тренд.

Ральф Эллиот приписал эту основную структуру на рынках к поведению торговых масс. Он подчеркнул важность психологических факторов, которые составляют эту структуру 5-3 волн Эллиотта.

Давайте теперь обсудим коррекционное движение, которое приходит после тренда.

Как вы видите, это то же самое изображение с пятью трендовыми шагами. Тем не менее, на этот раз мы набросали потенциальную коррекцию, которая появляется после окончания тренда. Обратите внимание на то, что движение (A) ломает тренд и, как правило, устанавливает основание за рамками тренда. Движение (B) затем возвращает цену обратно в область тренда для теста сопротивления. Движение (C) затем заставляет цену идти в направлении противоположно тренду. Это последовательность 5-3 волн Эллиотта.

Так же важно иметь в виду, что принцип 5-3 волн Эллиотта глубоко укоренился в массовой психологии, и это повторяемое формирование обусловлено динамическими изменениями в настроениях покупателей и продавцов. Первые 5 ходов представляют собой баланс сил для покупателей в случае бычьего рынка, в то время как движения (A), (B) и (C) представляют собой баланс сил для продавцов на этом рынке.

Правила и принципы Волн Эллиотта

Хотя многие трейдеры жалуются, что анализ волн Эллиотта слишком труден в понимании со всем этими правилами, но факт в том, что в принципе у волн Эллиотта есть только три основных правила.

Правило 1: Волна 2 не может повторить больше чем 100% Волны 1.
Правило 2: Волна 3 никогда не может быть самой короткой из трех импульсных волн.
Правило 3: Волна 4 никогда не может перекрывать Волну 1.
Но наряду с этими правилами есть некоторые важные рекомендации:

В Руководстве Равенства говорится, что две волны импульса в пределах последовательности пяти волн будут стремиться к равенству, и в большинстве случаев это означает, что Волна 3 является расширенной волной, Волна 1 и Волна 5 будут примерно равны по размеру.

В Руководстве Чередования говорится, что Волна 2 и Волна 4 чередуются. Таким образом, когда Волна 2 является резкой коррекцией, то можно ожидать, что Волна 4 будет стоять в стиле коррекции. И наоборот. Также следует отметить, что в большинстве случаев Волна 2 имеет тенденцию быть резкой, и Волна 4, как правило, застойная.

В Руководство Коррекционной Глубины Волны — корректирующая последовательность A, B и C, как правило востанавливаются в пределах территории предыдущей 4-й Волны.

Руководство по Ченнелинг — использование Волн Эллиотта параллельно с линией тренда помогает проектировать потенциальную поддержку и сопротивление и конечных точек импульсных волн. Во-первых, когда волна 3 будет завершена, вы можете подключить экстремумы волны 1 и 3, а затем провести параллельную линию к противоположности Волны 2, чтобы найти возможное завершение Волны 4. После того, как Волны 2 и 4 будут полны, вы продляете параллельную линию, соединяющую экстремум Волны 2 и 4, чтобы найти конец Волны 5.

Коэффициенты Фибоначчи в моделях волн Эллиотта

Применение отношений Фибоначчи являЕтся неотъемлемой частью анализа Волн Эллиотта. Последовательность Фибоначчи основана на влиянии природы, которая распространяется и на финансовых рынках. Когда цена движется к определенным процентам, трейдеры, как правило, имеют склонность, участвовать в торговле. Некоторые из наиболее важных уровней Фибоначчи включают в себя следующее:

00.0%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 100.0%, 161.8%, и 261.8%.

Вот общие отношения, которые волны в последовательности Волн Эллиота имеют к уровням Фибоначчи.

Волна 2 – 50.0% или 61.8% волны 1.
Волна 3 – 161.8%, 261.8% волны 1
Волна 4 – 38.2%, 50.0%. 61.8 из волны 3
Волна 5 – 100% волны 1 или 161.8% волны 4.

Волна A — 161.8%, 100%, 61.8% или 50.0% волны 5.
Волна B — 50.0%, 61.8 волны A.
Волна C — 100% или 161.8% волны A, или 161% волны B.

Изображение ниже покажет вам , которые подтверждают паттерны волн Эллиотта на графике.

Объединение Структуры Волн Эллиотта с отношениями Фибоначчи дает информацию о высокой вероятности точек поворота и о следующем шаге цены, которая вероятно закончится. Поэтому, подсчет волн и применение соответствующих уровней Фибоначчи имеет важное значение для каждого трейдера Волн Эллиотта.

Индикатор Волн Эллиотта (Elliott Wave Indicator Set)

Сейчас я покажу вам несколько индикаторов, которые могут помочь с торговлей по Волнам Эллиотта. Несмотря на то, что они не связаны непосредственно с волнами Эллиотта, они могут облегчить процесс идентификации волн.

Индикатор Зиг Заг (Zig Zag) — Это индикатор, который изолирует небольшие колебания цен. Индикатор состоит из прямых линий, идущих с важнейших вершин к важнейшим днищами. Это помогает нам иметь более четкую картину относительно важных ценовых движений.

Уровни Фибоначчи — Этот индикатор будет строить уровни отношений Фибоначчи. Вы просто растянете индикатор между низкой и высокой точккой на графике, и он автоматически дает вам уровни восстановления.

Если объединить эти два инструмента, вы значительно упростите анализ волн Эллиотта.

Торговля с Волнами Эллиотта

Так как вы теперь знакомы с примерами волн Эллиотта и двумя индикаторами, которые могут помочь вам в вашем анализе, теперь мы переключить наше внимание на несколько примеров, чтобы проиллюстрировать идентификацию последовательности Волн Эллиотта. Изображение ниже представляет собой законченную 5-3 Последовательность:

Это дневной график пары USD/JPY с июня 2008 года по апрель 2009 года. На графике вы видите индикатор зигзаг — тонкие красные линии. Более толстые красные линии обозначают уровни Фибоначчи, которые измеряются индикатором уровней Фибоначчи.

• Начнем с первой Волны, которая является большим медвежим импульсным движением. Это волна 1 и устанавливает основу для нашего подсчета волн Эллиотта.
• Вторая Волна откатывается на 50,0% Волны 1.
• Третья Волна распространяется на 161,8% Волны 2. (Как правило, тем не менее, он будет простираться 161,8 волны 1).
• Четвертая Волна достигает 61,8% Волны 3.
• Пятое движение измеряет 100,0% четвертого движения.
• Затем наступает корректирующее движение. Коррекционная Волна (А) достигает 161,8% размера Волны 5.
• Волна (B) является медвежьей и занимает 50,0% от Волны (A).
• Волна (С) является бычьей, и она подталкивает рост цены, которая равняется 161,8% от движения (В).

Как вы видите, волна Эллиотта 5-3 реагирует соответствующим образом на очень гармоническим способом.

Лучшие Волны Эллиотта для торговли

Самая мощная волна в последовательности волн Эллиотта является Волна 3. Она считается наиболее привлекательной волной для торговли. Чтобы определить эту волну, нам сначала нужна Волна 1 в направлении нового развивающегося тренда, сопровождаемого коррекционной волной — Волна 2, которая охватывает 38.2%, 50.0% или 61.8% Волны 1. Когда мы определяем эти две волны, то мы можем попытаться предвидеть начало волны 3. Много раз в начале волны 3, мы также увидим , как правило, модель Гартли или Летучую Мыш.

Волна 5 также обеспечивает хорошую возможность для торговли. Волна 5, достигает где-то между 50,0% и 161,8% от 4-й волны, и множество раз равна по размеру Волне 1.

Это два импульса Волн Эллиотта, которые можно торговать. Эти две волны образуются во время фазы тренда. Мы не должны забывать, что общее движение тренда также создает две коррекции. Тем не менее, коррекция считается сложной в торговле и обеспечивает меньшие возможности для получения прибыли.

После завершения фазы тренда, заканчивающегося Волной 5, мы можем ожидать три (А), (В) и (С) волны общей коррекции, в фазе коррекции, Волна C обеспечивает самую высокую вероятность на установку торговли. Волна C самая мощная волна в коррекционной фазе и имеет много общего с импульсной Волной 3. Вы, как правило, хотите ждать 50-61% отката Волны A, и затем войти в формирующееся движение Волны C.

Торговая стратегия основанная на Волнах Эллиотта

Сейчас я покажу вам торговую стратегию, где мы будем пытаться обуздать некоторые из волн в Последовательности Эллиотта. Мы также включим в стратегию стандартную 20-периодную Скользящую Среднюю, которое поможет нам открывать и закрывать сделки после того, как цена отскочит от уровней Фибоначчи.

Для того, чтобы открыть ордер, нам будет нужна цена отскочившая от определенного уровня волн Эллиотта и Фибоначчи, а затем пересекающая Скользящую Среднюю в направлении движения, которое мы ожидаем. В то же время, мы будем оставаться в каждой сделке, пока цена закрытия свечи выше скользящей средней.

Изображение ниже покажет, как работает эта стратегия.

Это тот же дневной график паы USD/JPY. На этот раз вы также видите на графике 20-период простой Скользящей Средней. Давайте теперь смоделируем три сделки.

В Волне 2 цена восстанавливает 50.0% Волны 1. Затем цена отскакивает, закрывая свечу ниже 20-периодной SMA. Короткий сигнал генерируется на 97.999. Затем цена USD/JPY начинается резкий спад во время Волны 3, который мы ожидаем, так как она как правило будет самым сильным движением импульса.

Приблизительно 45 дней спустя Волна 3 достигает расширения на 161.8% Волны 2. В этот момент нужно тщательно следить за ценовым действием для возможного разрыва в 20-периодной SMA. 15 дней спустя, USD / JPY ломает 20-период SMA, который генерирует сигнал закрытия.

Во время сигнала на выход, цена находится в середине 4-й Волны, которая является корректирующим движением. Рост цены продолжается до 61,8% уровня Фибоначчи, а затем отскакивает вниз. 20-периодная SMA сломана вниз создаёт другой сигнал на продажу на 89.971 во время Волны 5. К сожалению, Движение 5 покрывает только 100,0% от Волны 4, что недостаточно для успешной торговой позиции.

Сигнал покупки приходится на 90.405, когда цена пробила 20-периодную Простую Скользящую Среднюю в бычьем направлении. Цена USD/JPY затем начинает относительно резкий рост, который достигает 161,8% расширения Фибоначчи Волны 5. Это тот момент, когда трейдер должен закрывать свою позицию. Цена начинает небольшую консолидацию. Спустя приблизительно 50 дней после того, как сформировался сигнал на покупку, прибыльный сигнал выхода был создан на 96.317.

Есть много различных методов, которые трейдер может реализовать с помощью Волн Эллиотта. В приведенном выше примере, мы продемонстрировали использование моделей волн Эллиотта в сочетании с Фибоначчи, Индикатором ЗигЗагом и 20-периодной Простой Скользящей Средней.

Мое личное предпочтение для торговли волнами Эллиотта заключается исключительно в торговле с использованием самих волн Эллиотта и уровней Фибоначчи. Я считаю, что с помощью другого технического индикатора, к примеру скользящей средней обеспечиваются более поздние сигналы в связи с чем меньше потенциальной прибыли. Трейдерам новичкам может быть более удобно использовать простую скользящую среднюю или аналогичный индикатор, чтобы помочь подтвердить анализ волн Эллиотта.

Кроме того, вы всегда должны использовать стоп-лосс при торговле Волн Эллиотта. Правильное расположение вашего стопа было бы вне вершины колебания (или дна), который отмечает начало волны, которую Вы торгуете. И, наконец, если вы серьезно относитесь к торговле волнами Эллиотта, существует многочисленное программное обеспечение для Волн Эллиотта, чтобы помочь вам расчётами Волн.

Заключение

Теория Волн Эллиотта служит основой для понимания структуры рынка и ценового действия.
Принцип Волн Эллиотта предполагает, что ценовое действие отражает психологию участников рынка.

Принцип волн Эллиотта выделяет две основные фазы движения цены:

• Тренд — который состоит из 5 волн.
• 3 Импульсные волны (Актуальные движения) — Волна 1, Волна 3, Волна 5
• 2 Корректирующие волны (Коррекция) — Волна 2, Волна 4

Коррекция — которая состоит из 3-х ходов.

• 2 волны в направлении коррекции — (А), (С)
• 1 волна против коррекции — (B)

Уровни Соотношений Фибоначчи имеют решающее значение для прогнозирования волн Эллиотта. Наиболее важные уровни Фибоначчи:

• 38,2%
• 50,0%
• 61,8%
• 100,0%
• 161,8% (продолжение)
• 261,8% (продолжение)

Два полезных инструмента для идентификации волн Эллиотта:

• Индикатор Zig Zag: Этот торговый инструмент определяет общие ценовые движения и определяет важные моменты колебаний.
• Уровни Фибоначчи: Это индикатор, который отображает точные уровни восстановления предыдущего тренда.

Лучшие торговые возможности Волн Эллиотта включают в себя

• Начало волны 3
• Начало волны 5
• Конец волны 5
• Начало волны C

Один из методов торговли волн Эллиотта включает использование простой скользящей средней на вашем графике. Когда цена подтверждает волну и соответствует определенному уровню Фибоначчи, открывайте сделку, если цена пробивает SMA. Держите торговлю, пока цена не сломает SMA в противоположном направлении. В конце концов, однако, как вы получите больше знакомы с принципом волны, вы должны полагаться в основном на подсчетов волны и отношения Фибоначчи, без каких-либо требований к дополнительным показателям.

В конце концов, по мере более профессионального использования Волн Эллиотта, вы должны использовать только Сами волны и уровни Фибоначчи без использования дополнительных индикаторов.

Цикличность присуща всем природным процессам: приливы и отливы, смена времен года, фаз Луны и множество других примеров подтверждают это. Подобные явления наблюдаются и в экономике, на что впервые обратил внимание Чарльз Доу и первой теорией, которую реально можно применить в биржевой торговле стал волновой анализ Эллиотта.

Сразу отметим, что, несмотря на внешнюю простоту базовых принципов, теория волн является одним из самых сложных разделов технического анализа и ее полное изложение выходит за рамки данной статьи. Мы рассмотрим только основные понятия, которые помогут новичкам продолжить ее изучение по книгам Ральфа Эллиотта и его последователей.

Вот краткое содержание того, что будет описано ниже:

1. Интерпретация базовых моделей волн Эллиотта и их составляющих.
2. Основной принцип волновой теории и обзор его популярных паттернов.
3. Торговые сигналы в сочетании с другими инструментами, а также основные преимущества и недостатки теории Эллиотта.

Итак, для начального понимания сути волновой теории Эллиота, сперва нужно разобраться в принципах построения её основных моделей, а именно: с каких волн они состоят и как они формируются на ценовом графике.

Базовые модели волной теории

Считается, что все движения цены на любом финансовом рынке и торговом активе можно представить в виде восьмиволновой модели, по которой можно с большой вероятностью прогнозировать дальнейшее движение цены и оптимальные точки для открытия и закрытия позиций.

Волновая теория считает участки 1, 3, 5, a и c импульсными, а 2, 4 и b коррекционными и каждый из них указывает на определенное состояние рынка:

• №1. Обычно первое движение представляет собой достаточно слабый импульс, так как в начале сделки открываются небольшим процентом трейдеров, а маркет мейкеры предпочитают выжидательную позицию. Достигнув своего пика, мелкие игроки начинают фиксацию прибыли, и вследствие этого начинает формироваться первая коррекционная волна.
• №2. В точке начала находятся противоположные основному движению позиции в расчете на то, что первая волна была ложной и рынок вернется на исходные позиции. Волновая теория Эллиотта подтверждает наличие в этой зоне сильного , созданного крупными игроками для «выдавливания» с рынка более мелких и новичков. Здесь часто образуются разворотные паттерны такие как « » и «Двойное/Тройное основание».
• №3. Самая большая волна по времени и динамике. Почти все предыдущей волны отработаны и маркет мейкеры становятся хозяевами положения, толкая цену в нужном им направлении. Рыночные объемы резко увеличиваются, возникают ценовые разрывы (), движение начинает поддерживаться основной рыночной толпой. Практика торговли показывает, что даже большинство положительных фундаментальных событий приходится именно на период третьей волны.
• №4. Первая фиксация прибыли после активного движения, о чем говорит переход рынка в боковое движение с появлением графического паттерна «треугольник».
• №5. Последний импульс открытия позиций в направлении основного тренда за счет трейдеров опоздавших к началу третьей волны, после чего тренд окончательно завершается и начинается глобальный разворот. На разных рынках волновая теория дает свои типовые пятые волны: на акциях часто самая короткая, даже меньше №2, а на товарных фьючерсах наоборот самая длинная. На Форекс она близка к классической модели.

Начинается отставание динамики изменения рыночных объемов от движения цены, на осцилляторах появляются , подтверждающие скорое окончание тренда.

• a. Новички часто интерпретируют ее неправильно, предполагая просто еще одну коррекцию, после которой тренд опять возобновится. На самом деле рыночная ситуация коренным образом изменилась и увидеть это можно перейдя на меньший , где дивергенции и расхождения в объемах и ценах будут видны более явно.
• b. Ситуация полностью аналогична второй волне – первая коррекция новой тенденции. Кроме открытия новых позиций здесь могут выйти с рынка с минимальными потерями те, кто ошибся с входом на участках №4 и №5. коррекция может протестировать или даже пробить предыдущие локальные максимумы или минимумы с образованием фигуры «Двойная вершина».
• c. Подтверждает полную и можно считать ее началом новой модели.

Как и любые другие , модели в своем классическом виде на реальном рынке встречаются очень редко, и волновой анализ включает в себя специальные разделы по работе с такими «нестандартными» паттернами и ложными сигналами:

Принцип вложенности и основные паттерны волн Эллиотта

Каждая волна должна включать в себя пятиволновую модель на меньшем временном промежутке для импульсных и трехволновую для коррекционных. Это основной принцип теории: каждый элемент цикла включает в себя подцикл и так дальше до бесконечности.

Кроме того, таким образом можно подтвердить, что перед нами именно часть модели Эллиотта, а не хаотичное движение рынка. В качестве аналога можно привести популярную стратегию «Три экрана Элдера», где сигнал на большем таймфрейме, подтверждается меньшими промежутками:

Волны Эллиотта формируют ряд паттернов разворота и продолжения тренда, позволяющие более точно прогнозировать движение цены. Примеры часто используемых паттернов:

Торговые сигналы в сочетании с другими инструментами технического анализа

Кроме торговли по паттернам модели Эллиотта хорошо сочетаются с другими инструментами технического анализа, такими как уровни Фибоначчи, стратегии торговли в канале, использование точек начала и окончания волн как уровней поддержки и сопротивления. Для наглядности приведем несколько практических примеров.

→ №1. Отбой цены от важных подтверждает начало новой волны Эллиотта. Соответственно, такое сочетание сигналов можно использовать для открытия сделки в определенную сторону.

→ №2. В этом примере, цена отбивалась от границ , что сигнализировало об окончание коррекции и начало новой волны. В этом случае, предварительно, после коррекционного движения (b), был установлен Buy Limit на нижней границе канала.

К сожалению, кроме достоинств теория Эллиотта имеет несколько существенных недостатков:

1. Длительное время формирования модели

Вспомним, что Эллиотт создавал свою теорию в период, когда торговля велась в ручном и телефонном режиме: рынок был более медленным и минимальным промежутком для анализа был день, а не часы и минуты как сегодня. Поэтому лучшие результаты дают дневные и недельные таймфреймы, что неприемлемо для трейдеров с малыми депозитами.

1. Неоднозначность построения и интерпретации результатов

Волны строятся по ценовым максимумам/минимумам, постоянно отклоняются от классической модели, момент их начала и окончания также сложно определить однозначно. Все это приводит к тому, что на одном участке графика можно построить несколько абсолютно непохожих структур дающих абсолютно разные прогнозы. На первый план выходит опыт и профессионализм конкретного аналитика или трейдера, например, . Новичкам должны как минимум год изучать теорию, прежде чем начать строить волны Эллиотта на реальном графике.

1. Невозможность автоматизации

Несмотря на то, что существуют специальные индикаторы для построения волн Эллиотта качество их работы остается под вопросом из-за факторов, описанных в предыдущем пункте.

Теория волн Эллиотта упорядочила многие разрозненные методы технического анализа и гипотез о том, как биржевые циклы связаны с действиями и реакциями рыночной толпы и в этом ее несомненное преимущество. Но ее сложность ограничивают ее эффективное применение узкой группой профессионалов и не зря придумана фраза «где два волновика там минимум три мнения».

На завершение, видеоматериал про основные положения теории волн Эллиотта:

Итак, коллеги трейдеры, сегодня Вы получили вводную и практическую информацию по волнам Эллиотта, узнали суть и принципы данной теории, а также основы построения и использования ее моделей в торговле.

В одной из следующих публикаций я дополню данную тему подборкой технических инструментов для автоматического построения волн Эллиотта на графике. Не пропустите этот материал и следите за обновлениями .

С уважением, Александр Сивер

Представляю лучшие форекс книги по волнам Эллиотта, которые вы можете скачать бесплатно.

1 . Самый популярный курс волнового анализа

Волновой анализ обычно вызывает очень большие трудности. Быстро и наглядно на многочисленных примерах и уроках поможет курс, который пользуется большой популярностью.

2. Ральф Эллиотт "Закон природы. Секрет вселенной"

Перед вами книга самого отца теории волн Эллиотта - Ральфа Эллиотта, написанная в 1946 году. Данная работа объединила все прежние творения Эллиотта в заключительной монографии. Ральф называет книгу "Законом природы", через призму своего открытия, найденного на графиках биржевых цен, он описывает настоящий "Божественный закон", показывает принцип по которому развивается человеческое общество, построены древние пирамиды, и по каким правилам происходят любые процессы, которые можно отследить повсеместно в природе.

3. А. Фрост, Р. Пректер "Полный курс по закону волн Эллиотта"

Волны Эллиота один из самых популярных методов прогноза рынков. Авторы работы не являются теоретиками: один из создателей книги - победитель чемпионата по трейдингу в 1984 году, в работе использовались счета с реальными деньгами. Создатели предупреждают: сразу теорию Эллиотта не освоить, тем более по отрывочным статьям в интернете, необходимо изучать настоящее учебное руководство, приложить большое количество сил и терпения. Представленное пособие подойдет для серьезной и вдумчивой работы для людей по-настоящему желающих постигнуть законы и тайны волн.

4. Дж. Фрост, Р. Пректер "Волновой принцип Эллиотта. Ключ к поведению рынка

Представленная книга - настоящая классика, работа 20-го издания. Роберт Пректор и Дж. Фрост - наверняка, самые известные авторы на тему волн Эллиотта, конечно после самого создателя теории. Именно с помощью представленной книги большинство людей знакомы с теорией и по праву могут оценить и применить ее в своей торговле.
Еще в 30-х годов родился метод, который перевернул мировоззрение людей на природу биржевых цен. Были найдены закономерности, которые не устаревают, раскрыты законы, по которым ходит биржевая цена.

5. Борискин В. В "Гармонический волновой анализ"

Можно сказать это уникальная книга о волновом анализе. Практикующим трейдерам стоит прочесть эту книгу, сложная теории Эллиотта значительно упрощена и дополнена. Работа сочетает теорию с практикой. Посетителя порадуют четкие картинки в цвете и многочисленные пояснения. Данная работа - это не отрыв от реальности и не теория далекая от "жизни". Работу писали настоящие трейдеры, авторы понимали - насколько важны четкие формулировки, возможность использовать полученные знания сразу после прочтения. Книга стала настоящим "Ноу хау" сочетает одновременно два подхода: тот, которые практикует большинство трейдеров и волновую теорию.

6. Болтон "Полное собрание работ по волнам Эллиотта"

Одна из самых ранних работ о волнах Эллиотта. Книга написана давно в 60х годах 20 века. Автор А.Г. Болтон - человек, впечатлившийся предсказаниями рынка данным методом. Тем не менее, автор не ограничивается скупым пересказом, Болтон обладал собственным критическим мышлением и мнением по тематике. Некоторые моменты были упрощены, кое-что дополнено. Основная идея написания учебного пособия - избавить теорию от неопределенности, сделать правила четче, доступнее для практического использования. Описываемую теорию открыл Эллиотт в середине 30-х годов.

7. Г. Нили "Мастерство анализа волн Эллиотта"

Книга о научном подходе законов волн Эллиотта. Представленный метод - первая удавшаяся попытка представить теорию строгими, последовательными алгоритмами. Тщательно разобраны все нюансы, из которых состоит метод прогноза. В книге нет лишнего, работа создавалась и оттачивалась в течение 10 лет - авторы утверждают, каждое предложение важно, не следует читать труд между строк. Предмет раскрывается глубоко и подробно, читатель оценит доступность языка, простоту изложения и качество преподавания. Авторы смогли значительно усовершенствовать учение, созданное почти 100 лет назад, нашли новые, ранее неизвестные модели, все это повысило значимость и ценность метода.

8. Дмитрий Возный "Код Эллиотта: волновой анализ рынка forex "

Книга русского автора о волнах Эллиота. Материал адаптирован для рынка форекс, сам Возный является ведущим аналитиком форекс брокера - Альпари, исследователем и талантливым писателем. Автор не просто пересказывает некогда созданную теорию, он является создателем собственной ответвленной модели с уникальной разметкой и многочисленными дополнениями и уточнениями. Работа была одобрена гуру волновиком - Пректором, автором известного пособия по волновому анализу, признанным экспертом этой области, являющийся гуру десятилетия в 80-х годам.

9. Возный "Краткий курс по закону волн Эллиотта"

Можно назвать эту брошюру второй частью книги Возного "Код Эллиотта", в отличие от первой, данное 84-ти страничное пособие дает краткое содержание теории в целом, будет полезна трейдерам практикующим данную теорию непосредственно в торговле. Целью книги было не научить вас волнам Эллиотта, а только закрепить, повторить и обобщить материал. Конечно же, приступать к изучению теории с этой книги не следует. Лучше прочесть ее тогда, когда вы уже владеете материалом, но чувствуете, что остались пробелы или просто хотите иметь "шпаргалку" под рукой. Научившись теории, Вы возможно сможете принимать более дальновидные решения по прогнозу цены выбранного инструмента, видение станет обширнее, глобальнее.

10. Балан "Волной принцип Эллиотта: приложение к рынкам форекс"

Книга о волновой теории, специально адаптированная для рынка форекс. Объем материала незначителен: 109 страниц, однако, это скорее плюс - всегда лучше иметь понятный конспект, чем водную книгу. Рынок forex берет свое начало с 70-х годов, после разрыва Бреттонвудского соглашения и переходу к свободным плавающим курсам валют. За это время многое изменилось. Крах 1987 года показал, форекс самый ликвидный и прозрачный рынок. Автор, создавая книгу, пытался сделать продукт дружественным и понятным для читателя. Учебное руководство состоит из 8 частей: введение в теорию, главные концепции, волны с отклонениями от нормы, практические указания, моменты, вызывающие затруднения, план трейдинга, реальные примеры для практического использования, мысли о будущем теории.

11. Джозеф "Упрощенный анализ волны Эллиотта"

Книга небольшого объема - всего 80 страниц. Автор о книге. Большинство, порядка 90 процентов трейдеров, отказываются применять волны Эллиотта в торговле, утверждая, что они совсем не работают. Вначале думал также, но применив несложные подходы к методу и торгуя по ним семнадцать лет, понял, что спекулянты многое теряют, отказавшись от волн Эллиотта. Это единственный метод, определяющий силу и время движения тренда. Основная причина отказа от системы - путаность, сложные, неоднозначные правила. После долгого кропотливого труда, занявшего много времени, наконец, получилось создать простую теорию, в которой применяются только точные, последовательные принципы

12. Сафонов "Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге: диагностика, прогнозирование и принятие решений"

Учебное пособие состоит из 3х частей. Первая - вступительная часть. Расскажет о сути теории, и ее месте в трейдерской среде. Вторая часть обозначит достоинства и недостатки теории, вы углубитесь в методику и психологию теории Эллиотта и приобрете свое понимание. Недостатком отведено свое место в данной части, они будут выявлены в данном разделе. Материал подтолкнет читателя к собственному мнению о теории. Заключительная, 3-я часть предназначена для торгующих трейдеров.

Еще больше книг на десятки биржевых тем:

Библиотека трейдера: более 150 книг на десятки биржевых тем

Чем дополнить обучение по книгам?

К аждый день по будням (с 6:30 до 18:30 ) проходят бесплатные онлайн занятия - в неделю более 50 (!) различных уроков - теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.

Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!

Мотивация для обучения трейдингу -результаты реальных трейдеров

миллионеров (графики доходности, подробное обсуждение работы):

П очему у одних форекс брокеров % успешных клиентов

Доходит до 40% , а у других не дотягивает до 5% ?

– графический метод технического анализа, позволяющий оценивать поведение рыночных игроков на основании изучения волн ценового движения. Базовые постулаты системы были сформулированы в середине тридцатых годов прошлого столетия.

Создателем теории является Ральф Эллиотт, однако не меньший вклад в ее развитие и популяризацию внес известный финансист Роберт Пректер.

Описание волновой теории Эллиотта

Основой теории Эллиотта является наблюдение, согласно которому каждый тренд состоит из определенных базовых участков (волн), которые постоянно повторяются.

На рынке выделяют два типа волн – импульсные и коррекционные.

Первые движутся в направлении основного тренда. Вторые, соответственно, являются коррекциями к ним. Основная фигура волнового анализа состоит, фактически, из одной импульсной и одной коррекционной волны (1-2-3-4-5/ABC). Она, в свою очередь, делится на импульсные и коррекционные волны младшего порядка.

Импульсные волны обозначают цифрами от 1 до 5, коррекционные – литерами A,B и C. Согласно теории Эллиотта, каждый тренд представляет собой сочетание таких «пятерок» и «троек».

Любая тенденция длится до тех пор, пока не сформируется пять волн, после чего она либо разворачивается , либо корректируется . В последнем случае далее образуется три коррекционных сегмента. Всего в рамках подобного цикла рост-падение возникает восемь волн. Если же произошел разворот, то мы наблюдаем две импульсные волны, сформированные десятью сегментами.

Давайте разберем структуру на приведенном выше скриншоте. Волны Эллиотта 1,3 и 5 являются импульсными . Они следуют общему тренду. Волны 2 и 4 , соответственно, коррекционные .

В коррекционной структуре ABC , ситуация несколько меняется. Так как эта структура входит в общую нисходящую волну (коррекционную), импульсными здесь считаются волны A и C, а волна B, направленная вверх, будет коррекционной.

Преимущество волн Эллиотта

заключается в том, что такие структуры можно находить как на восходящем, так и на нисходящем рынке. В последнем случае речь идет о зеркальном отражении бычьей структуры. То есть все импульсные волны 1,3 и 5 будут нисходящими, а 2 и 4 – восходящими коррекциями. Соответственно, в коррекционной волне А и С будут восходящими, а В нисходящей.

Важно отметить, что структура тенденции не зависит от временных масштабов.

Видео — Волны Эллиотта

Правила волн Эллиотта

Определить на глаз пять или три участка в каком-либо тренде не так сложно. Грубо говоря, это может сделать каждый, умеющий считать до десяти. Проблема состоит в том, что два трейдера, анализирующих один и тот же график, вполне могут прийти к абсолютно противоположным мнениям относительно его структуры. Чтобы убрать субъективность визуальной оценки, и были разработаны основные правила формирования волн. Часть из них были созданы самим Эллиоттом, некоторые были добавлены впоследствии другими теоретиками.

Начнем с перечисления базовых правил:

• Вторая волна импульса не должна опускаться до уровня начальной точки первой волны. Если это произошло, значит, стоит подвергнуть сомнению сам факт развития тренда.
• Третья волна импульса должна превышать экстремум первой. Кроме того, она не может быть самой короткой из трех импульсных в случае, если речь идет о масштабных временных отрезках.
• Четвертая волна импульса не может опускаться ниже экстремума первой. Этим правилом в реальной рыночной торговле иногда пренебрегают, однако в таких случаях необходимо выполнение следующего условия.
• Пятая волна импульса должна находиться выше экстремума третьей.

Дополнительные

• Коррекции внутри импульса должны отличаться по сложности, номинальному размеру или времени формирования. Если различий хотя бы по одному из этих параметров нет, развитие тренда стоит поставить под сомнение. Существует вероятность, что в данный момент формируется какая-то сложная коррекционная модель.
• В соответствующей всем требованиям импульсной структуре одна из движущих волн должна быть растянутой, то есть, превосходить по номинальному размеру две остальные.
• Три рядом стоящие волны, входящие в состав импульса, должны быть сформированы в разные по продолжительности сроки.

Исходя из вышеперечисленных правил, трейдер может отличить импульсную и коррекционную структуры. Если волна соответствует всем требованиям, значит, она относится к первому типу. Если условия выполнены не в полной мере, это либо коррекционная структура, либо еще не сформировавшийся импульс.

• Если третья волна больше пятой и первой, то последние будут примерно равны по длине. Эта рекомендация может быть полезной при анализе окончания пятой волны. Даже если пятая волна будет длиннее третьей, а третья длиннее первой, мы все равно сможем рассчитать окончание пятой волны. Для этого нам понадобится вершина четвертой волны.
• В процессе наблюдения за волновыми структурами была выявлена и еще одна интересная закономерность – размеры коррекционных волн 2 и 4 могут быть разными, и они чередуются время от времени. К примеру, если коррекция в волне 2 была достаточно сильной, значит в волне 4 она будет незначительной и наоборот. Используя эту рекомендацию, вы сможете приблизительно рассчитать время коррекции в четвертой волне. Если, к примеру, во второй волне была существенная и стремительная коррекция, то в четвертой она будет более спокойной.
• Еще один интересный факт. Завершение коррекционной волны ABC должно проходить на уровне волны 4 (минимального значения).

Теория волн Эллиотта на практике начинается с построения графика. Для решения этой задачи лучше использовать индикаторы, о некоторых мы поговорим не много ниже. Специалисты рекомендуют применять для анализа стандартный свечной график, как наиболее информативный и объективный. Волны Эллиотта на графике:

• Первым шагом станет определение значимой точки разворота. Для этого можно применять такой инструмент, как сигнальная линия. С момента ее пересечения начинается период, который мы будем рассматривать.
• После того как точка разворота определена, следует присвоить наименования всем интересующим нас волнам. Это достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит качество последующего анализа. Важно помнить, что присвоенное структурное обозначение не может впоследствии пересматриваться, если для этого не будет весомых причин. Выбор временного масштаба остается за трейдером, но рекомендуется использовать отрезки не длиннее тридцати моноволн. Далее, расставляются метки движения.
• На заключительной стадии происходит уплотнение волны, то есть, ей присваивается соответствующее структурное обозначение в аналогичной системе большего масштаба. Таким образом, постепенно весь график будет собран в одну из базовых моделей Эллиотта.

Теперь трейдер видит построение рынка и может предполагать, как он будет развиваться дальше.

Волны Эллиотта на практике

Наиболее распространенным поводом для торговли по системе Эллиотта является наличие импульсной волны от точки разворота тренда. Позиции нужно открывать в одной из трех движущих подволн, однако следует быть внимательным, так всегда существует вероятность того, что выбранная структура окажется составляющей большей коррекционной модели. После образования импульсной волны необходимо дождаться первой коррекции. Ее завершение является сигналом к входу на рынок.

Консервативный метод

После того как движение в сторону первоначального импульса возобновилось, через точку разворота и точку предполагаемого завершения коррекции проводится сигнальная линия. Позиция на покупку открывается на уровне максимума первой движущей волны. Если ценовое движение не дошло до ордера и разворачивается, пробивая сигнальную прямую (такое случается в случае сложной коррекции), нужно следить за тем, чтобы оно не упало ниже точки разворота. Когда рост возобновится, линию корректируют по новому минимуму.

Если позиция была открыта сразу, нужно продолжать следить за сигнальной линией. Как только цена опустится и прикоснется к ней, сделку закрывают и ставят новую заявку на уровне крайнего максимума. Не следует расстраиваться, если после касания «сигнала» ценовая кривая сразу снова пойдет в направлении тренда. Это рабочий момент, к которому следует отнестись философски, к тому же, полученный убыток еще может компенсироваться новым контрактом.

Умеренный и агрессивный методы

Начальные условия для открытия позиции при умеренной стратегии аналогичны консервативной торговле. Разница состоит в том, что заявка размещается в конечной точке коррекционной волны B. Нужно всегда помнить о том, что предполагаемая коррекция может затянуться. Корректировка сигнальной линии и выход из позиции проводится по тому же принципу, что и в предыдущем методе. Этот вариант рекомендуется начинающим трейдерам.

При агрессивной стратегии заявка ставится только после пробоя сигнальной линии. Считается, что сам факт такого пересечения свидетельствует о завершенности структуры и начале формирования новой модели.

Индикаторы для Волн Эллиота

Идеального индикатора для построения волн Эллиотта не существует, однако разнообразие модификаций позволяет каждому трейдеру найти наиболее подходящий его манере вариант. Рассмотрим несколько популярных инструментов.

Elliott Wave Oscillator

Это индикатор, на графике которого отображается гистограмма (по аналогии с ). Самые высокие вершины соответствуют третьей движущей волне импульса. Может применяться практически на любых таймфреймах, однако, слишком короткие интервалы не рекомендуются.

Когда гистограмма пресекает нулевую отметку снизу/сверху, образуется дивергенция, сообщающая о завершении очередного волнового цикла. Если в момент первого коррекционного движения осциллятор пробивает ноль в обратном направлении, формирование волны 3 должно быть подкреплено еще одной дивергенцией. В случае ее отсутствия можно считать, что начальная точка модели определена неверно.

Падение гистограммы на 30-50% относительно локального экстремума говорит об окончании третьей волны и начале образования второго коррекционного отрезка. О завершении процесса формирования пятой волны тоже говорит дивергенция – рост/падение ценового графика сопровождается снижением/повышением столбиков.

Согласно первому правилу торговли, для начала нужно дождаться подтверждения окончательного пересечения нулевого уровня. Если тенденция восходящая — гистограмма индикатора отображается выше уровня середины, если нисходящая – ниже уровня середины. Вход в позицию осуществляется после первой дивергенции. Растущая цена и падающий осциллятор сообщают о продаже, обратное расхождение – о покупке. Входить можно уже после того, как коррекционное движение опустится/поднимется примерно на треть относительно первой импульсной волны. Стоп лосс обычно ставится на уровне экстремума и закрывают сделку сразу после формирования новой дивергенции.

Elliott Wave Prophet и Watl

Индикатор Wave Prophet является достаточно популярным среди трейдеров, использующих волны Эллиотта. С его помощью можно не только видеть завершившиеся движения, а и предугадывать дальнейшее направление цены. Волновая модель на графике выстраивается автоматически. Если трейдер считает, что начальные условия определены системой ошибочно, он всегда может задать их самостоятельно.

Watl – удобный индикатор, который не только наглядно отображает волновые модели, а и рисует трендовые линии. Пользователь может видеть тенденции разных таймфреймов и прогноз будущего тренда. Как уже было сказано раньше, оптимального индикатора для реализации теории Эллиотта пока не придумали. Перечисленные инструменты можно считать наиболее эффективными на данный момент, но и они пока далеки от совершенства. Впрочем, это никоим образом не умаляет их достоинств и пользы для трейдеров.

Критика волнового анализа Эллиотта

Волны Эллиотта часто подвергаются критике. Многие противники этого метода полагают, что практической пользы от него мало, так как он достаточно субъективен. Более того, есть мнения реально практикующих трейдеров, что этот вид прогнозирования рынков скорее способствует появлению убытков, чем прибыли.

На что именно обращают внимание критики волнового анализа?

В первую очередь, они отмечают, что ценовые движения нельзя прогнозировать с помощью подобных рамок. Цена может существенно отклоняться от рисуемых волн. К тому же, здесь присутствует субъективный фактор. Ведь волны, как и другие виды графических моделей можно увидеть буквально в любой формации, при желании.

Часть критиков отмечает, что волновой анализ – это метод с массой нюансов, которые не ясны большинству трейдеров. К примеру, не всегда можно определить в процессе торговли где волны начинаются, а где завершаются.

Критики также отмечают, что лучшие волны Эллиотта можно определить только на исторических графиках. Что же касается работы с этой теорией на практике, она практически невозможна ввиду большого количества факторов.

Видео о движущих и корректирующих волнах Эллиота

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Если методика верна, ее формула должна уместиться на обратной стороне почтовой марки. (с)

Часто теорию волн Эллиотта считают сложной, но на самом деле, в ее основе лежат принципы, которые вряд ли можно назвать таковыми. Во многом, основные положения теории Эллиота совпадают с принципами теории Доу и классическими методами графического анализа, но Эллиотт в своей концепции зашел далеко за пределы традиционного технического анализа рынка Форекс . Его теория дает возможность увидеть полную перспективу движения рынка, также с ее помощью можно легко объяснить, причины, по которым формируются определенные графические модели, и что они означают. Вооруженный теорией волн Эллиота трейдер может с легкостью определить, в какой именно точке своего цикла находится рынок.

Тремя основными понятиями теории волн Эллиотта являются — модель, соотношение и время. Моделью волн принято называть конфигурацию, которую принимает сочетание волн. Анализ соотношений позволяет определять возможные уровни коррекции и ценовые ориентиры путем измерения соотношений между различными волнами. К тому же, между волнами существуют определенные временные связи, которые являются предметом волнового анализа. Они служат для подтверждения волновых моделей и соотношений волн.

Давайте, рассмотрим, пример одного полного цикла, который состоит из восьми волн — пяти волн роста и трех волн падения(рис.1). Пять волн, составляют фазу роста. Восходящие волны (1, 3, 5) называют импульсными волнами . Нисходящие волны 2 и 4 развиваются в противоположном тенденции направлении. Их называют корректирующими волнами , потому, что они вносят поправки в движение волн 1 и 3. После того как фаза роста завершается, начинается трехволновая корректировка. Три корректирующие волны помечены на рисунке буквами «а», «Ь» и «с».

Почти такой же важной характеристикой волн, как устойчивая модель их сочетания, является степень соответствующей тенденции. Существуют многочисленные степени тенденции. Сам Эллиотт , к слову, выделял девять различных уровней развития тенденции, начиная с «Великого сверхцикла» и заканчивая сверхкороткой степенью, существующей всего несколько часов.

Важнейшее правило теории волн гласит: независимо от степени тенденция всегда будет развиваться по основному восьмиволновому циклу. Каждая волна подразделяется на меньшие волны , которые в свою очередь также разбиваются на волны — еще меньшей степени. А отсюда следует, что каждая из волн фактически является частью большей, следующей в волновой иерархии.

Рыночный цикл, включающий в себя три основных цикла волновой теории Эл­лиотта, будет выглядеть следующим образом(рис.2)

Полный рыночный цикл состоит из двух больших волн , 8 средних волн и 34 маленьких волн. Далее идут 144 очень маленьких волны и т.д. согласно ряда чисел Фибоначчи. Бычий рынок состоит из одной большой волны, 5 средних волн и 21 маленькой волны. Если продолжить этот список, то следующим числом волн будет 89 и т.д. Медвежий рынок состоит из одной большой волны, 3 средних волн и 13 малень­ких волн. Этот список можно продолжить 55 очень маленькими волнами и т.д.

Умение различать трехволновые и пятиволновые модели — основа практического применения теории волн. От него зависят все дальнейшие действия трейдера. Количество волн подсказывает, чего следует ожидать на рынке. Оформившаяся пятиволновая конфигурация, например, показывает, что завершилась только часть движения большей волны, что оно продолжится (если это только не пятая волна в структуре более высокой по иерархии пятой волны).

Важнейшее правило интерпретации волновых структур гласит: коррекция не может состоять из пяти волн. Так, если при общей тенденции роста наблюдается пятиволновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать, что мы фактически имеем дело с первой волной трехволнового (а-Ь-с) падения, то есть падение продолжится. На медвежьем рынке после трехволнового повышения должна возобновиться тенденция падения. А оживление, состоящее из пяти волн, — предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен вверх. Более того, оно вполне может оказаться первой волной новой бычьей тенденции.

• ВОЛНА 1

Практически половина первых волн зарождается у основания рынка. Она является чем-то вроде «отскока» от наиболее низких уровней. Первая волна, как правило, наиболее короткая из пяти. .

• ВОЛНА 2

Расстояние, пройденное волной 1, почти полностью(или полностью) покрывается ходом волны 2. Она удерживается над уровнем основания первой волны, что влечет за собой образование различных графических моделей — например таких, как двойное или тройное основание или перевернутая модель «голова и плечи».

• ВОЛНА 3

Третья волна самая длинная и динамичная. Пересечение 3 волной уровня вершины первой волны обозначает все типы классических прорывов и сигналы к открытию длинных позиций. На третью волну приходится самое значительное увеличение объема торговли, в это время на графиках появляются многочисленные разрывы. 3 волна никогда не может быть короче ни одной из пяти.

• ВОЛНА 4

Четвертая волна имеет, как правило, сложное строение. Как и волна 2, она представляет собой фазу коррекции или консолидации, однако, отличается от последней своим строением. Во время четвертой волны на графиках часто появляются треугольники. Согласно важнейшему правилу теории волн, основание волны 4 никогда не перекрывает вершину первой волны.

• ВОЛНА 5

Во время пятой волны многие подтверждающие технические индикаторы — например, On Balance Volume — начинают отставать от движения цен. Также в это время на некоторых осцилляторах начинают появляться отрицательные расхождения, предупреждая о возможном приближении рынка к вершине.

Теперь, несколько слов о ABC-коррекции.

Если первые пять волн, по своей природе являются трендовыми, и их обозначают цифрами от 1 до 5, то коррекцию, следующую за ними, принято обозначать латинскими буквами: a, b, c, из которых две волны — импульсные, а одна – коррекционная.

Чаще всего на графиках встречается три типа коррекционных моделей:

Зигзаг.

Отмечу, что порой, коррекционная модель может состоять из 2 или 3 связанных между собой зигзагообразных моделей.

Диапазон.

Нередко, после сильных движений вверх или вниз наблюдается боковое движение. Оно может также представлено в виде коррекционной модели Эллиотта, при этом точка основания волны C может совпадать с вершиной волны A, а максимум волны B выходить за основание волны A.

Треугольник .

Также, коррекционная модель может быть представлена в виде треугольников, которые, как правило, двигаются против тренда или боком. Треугольники обычно состоят из пяти волн, при этом они могут быть сужающимися, расширяющимися, убывающими, возрастающими или симметричными.

Давайте обобщим основные положения теории волн, а затем рассмотрим конкретные сферы их практического применения.

— Полный цикл бычьего рынка состоит из восьми волн: пяти волн роста, за которыми следуют три волны падения.

— Тенденция подразделяется на пять волн в направлении следующей в иерархии, более продолжительной тенденции.

— Коррекция всегда состоит из трех волн.

— Простые коррекции бывают двух типов: зигзаги (5-3-5) и плоские волны (3-3-5).

— Треугольники, как правило, образуются на четвертых волнах (эта модель всегда предшествует последней волне). Треугольник может также быть корректирующей волной В.

— Любая волна является частью более длинной и подразделяется на более короткие.

— Иногда одна из импульсных волн растягивается. Остальные две должны оставаться равными по времени и протяженности.

— Математической основой теории волн Эллиотта является последовательность Фибоначчи.

Иногда волновая структура наглядно показывает возможный ход рынка, иногда — нет. Когда ход рынка неявен, а его пытаются насильно загнать в рамки теории Эллиотта, полностью игнорируя при этом другие методы технического анализа, то это можно назвать самым настоящим злоупотреблением методом, который в иных условиях может оказаться довольно полезным. Увы, такие злоупотребления часто приводят к печальным последствиям. Гораздо мудрее относиться к волнам Эллиотта лишь как к частичному ответу на вечную загадку рыночного прогноза. Эффективность теории волн только повышается, когда ее применяют в сочетании с другими аналитическими инструментами, а шансы на успех возрастают.

Напоследок, хочется напомнить Вам, что практическое использование волновой теории Эллиотт а без тщательной подготов­ки все таки не целесообразно, поэтому будьте бдительны и максимально оттачивайте свое мастерство анализа рынка, прежде, чем торговать на реальном счете.

Подготовлено специалистами компании Gerchik&Co

Предыдущая статья: Чему равна скорость света Следующая статья: Чувственное и рациональное в познавательном процессе