Műfaj: Gazdaság

Kiadó: RANEPA "ügy".

Formátum: DjVu

Minőség: Szkennelt oldalak

Oldalak száma: 672

Leírás: Az „Ökonometria” tankönyv az ökonometria alapjait mutatja be, és a szerző által a Gazdaságpolitikai Intézetben tartott előadások alapján készült. E.T. Gaidar, a moszkvai Mechanikai és Matematikai Karon állami egyetemőket. M.V. Lomonoszov és a Közgazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Tanszékén Orosz Akadémia nemzetgazdaság és közszolgálat az Orosz Föderáció elnöke alatt. Az „Ökonometria” tankönyv négy részből áll, amelyeket két könyvbe egyesítenek. Az első rész lineáris regressziós modelleket, módszereket vizsgál statisztikai elemzés ilyen modellek, módszerek a lineáris modellek statisztikai elemzésének alapjául szolgáló standard feltevések megsértésének azonosítására, valamint a statisztikai következtetések korrigálására szolgáló módszerek ilyen jogsértések azonosítása esetén. A második rész a stacionárius és nem stacionárius idősorok modelljeit, a stacionárius és nem stacionárius változók regressziós elemzésének jellemzőit tárgyalja, a harmadik - szimultán egyenletek modelljeit, olyan modelleket, amelyek egy adott jellemző jelenlétét vagy hiányát magyarázzák az alanyban. a téma bizonyos jellemzőinek értékei, cenzúrázott adatokkal rendelkező modellek, paneladatok leírására használt modellek. A negyedik rész további anyagokat tartalmaz az idősorelemzésről (előrejelzés, vektorautoregressziós módszertan stb.), valamint a sztochasztikus termelési lehetőségek határának modelljét is tárgyalja. Az egyes részek anyaga egy szemeszteren belüli tanulásra készült (heti 2 óra előadás és 2 óra gyakorlati óra).
Az ökonometria tankönyv minden része több témát ötvöző részekből áll. A téma végén ott vannak tesztkérdések, amely lehetővé teszi a tanult anyagok konszolidálását. Minden rész egy feladatsort tartalmaz önálló munkavégzésés dolgozzon egy számítógépes laborban tanári irányítás mellett. Útmutató a végrehajtáshoz gyakorlati feladatokat számítógépen elsősorban az Econometric Views ökonometriai elemző csomag használatára, illetve a kurzus egyes részeinél a Stata csomag használatára koncentrálnak. Minden rész végén található a benne használt kifejezések szószedete.
Az olvasó kényelmét szolgálja, amikor a szövegben először említik a főbb kifejezéseket vastagon szedve, és ezek angol megfelelői zárójelben vannak megadva. Egyes szavak vagy teljes mondatok, amelyeknek fel kell hívniuk az olvasó figyelmét, halvány dőlt betűvel vannak kiemelve.
A szerző kellemes kötelességének tekinti, hogy kifejezze köszönetét Revold Mihajlovics Entov Orosz Tudományos Akadémia akadémikusának és Szergej Germanovics Szinelnikov-Murilevnek, akik elindították az írást. ezt a tankönyvetés e hosszú munka minden szakaszában támogatta a szerzőt. Az anyag bemutatását nagymértékben befolyásolták a szerző előadásainak érdeklődő megbeszélései különféle szempontokökonometriai kutatások az Institute for the Economy in Transition (jelenleg E.T. Gaidar Institute of Economic Policy) csapatában. A szerző hálás Marina Jurjevna Turuncevának és Ilja Boriszovics Voskoboynikovnak, akik figyelmesen elolvasták a tankönyv második részében szereplő anyagot, és számos megjegyzést tettek, amelyek segítették az előadás javítását. A szerző nagyon hálás Irina Mikhailovna Promakhinának, aki az Orosz Föderáció kormánya alá tartozó Nemzetgazdasági Akadémia Közgazdaságtudományi Karának közgazdaságtudományi tanszékének hallgatóival végzett órákon tesztelte a tankönyvben található összes feladatot, amely elkészítette azt. lehetőség van a feladatok megfogalmazásában és a végrehajtás módszertani utasításaiban meglévő pontatlanságok kiküszöbölésére. A szerző hálás Nadezhda Viktorovna Andrianovának, hogy gondosan szerkesztette a szöveget a tankönyv publikálásra való előkészítése során.
Az „Ökonometria” tankönyv egyetemistáknak, végzős hallgatóknak, tanároknak, valamint alkalmazott közgazdaságtan szakembereknek szól. A tankönyv tartalma
"Ökonometria"

ALAPFOGALMAK, ELEMI MÓDSZEREK
AZ ÖKONOMETRIA ÉS KAPCSOLATA A GAZDASÁGELMÉLETTEL. Legkisebb négyzetes módszer

1. Kommunikációs modellek és megfigyelési modellek; ökonometriai modell, illesztett modell
2. A legkisebb négyzetek módszere. A kettő közötti kapcsolat egyértelmű jellege gazdasági tényezők
3. Példák két tényező kapcsolatának lineáris modelljének kiválasztására. Hamis lineáris kapcsolat
4. Nemlineáris kapcsolat a gazdasági tényezők között

1. Lineáris modellek több magyarázó változóval. Együtthatók becslése és értelmezése
2. Az együtthatóbecslések tulajdonságai a hibák valószínűségi szerkezetére vonatkozó standard feltételezések mellett. Az együtthatók konfidencia intervallumai

1. Vizsgálat statisztikai hipotézisek az egyes együtthatók értékeiről és az általános lineáris hipotézisről
2. F-statisztika használata az eredeti ökonometriai modell csökkentésére. Egyoldalú hipotézisek tesztelése
3. Alternatív modellek összehasonlítása. Multikollinearitás. Előrejelzés a becsült modellből

1. Grafikus módszerek
2. Formális statisztikai tesztek

1. Dummy változók belefoglalása a modellbe
2. A heteroszkedaszticitás elszámolása
3. A hibák autokorrelációjának elszámolása

1. Lineáris regressziós modellek sztochasztikus magyarázó változókkal
2. Instrumentális változók módszere

1. Helyhez kötött ARMA modellek
2. Stacionárius ARMA modell kiválasztása számos megfigyeléshez

1. A standard eljárások aszimptotikus érvényessége
2. Dinamikus modellek. Vektor autoregresszió

1. Nem álló ARMA modellek
2. A TS és AS sorozatok megkülönböztetésének problémája. Egységgyök hipotézis

1. Dickey-Fuller kritériumok. Többváltozós eljárások az egységgyök hipotézis tesztelésére
2. Néhány egyéb eljárás áttekintése

1. A hamis regresszió problémája. Kointegrált idősorok. Hibajavító modellek
2. Kointegrált idősoros rendszerek becslése
3. A kointegrációs rang és hibajavítási modell becslése Johansen módszerrel

• Tartalom
• Előszó 7
• 1. fejezet. Modellek diszkrét magyarázó változókkal. Maximális valószínűség módszere 10
• 1.1 Modellek, amelyekben a magyarázott változó csak két különböző értéket vesz fel 10
• 1.2. A maximum likelihood módszer használata a bináris választási modellek becslésére 18
• 1.3. Bináris választási modellek minőségi mutatói, a rendelkezésre álló adatokkal való egyezés kritériumai, alternatív modellek összehasonlítása 24
• 1.4. Az esélyek értelmezése 35
• 1.5. Szabványos feltételezések ellenőrzése 38
• 1.6. Modellek, amelyekben a magyarázott változó több különböző értéket vesz fel47
• 1.6.1. Ordinális probit modell 47
• 1.6.2. Multinomiális modell 55
• 1.7. Cenzúrázott regressziós modell (Tobit-modell) 67
• 1.8. Tobit-P 86 modell
• 2. fejezet Instrumentális változók. Szimultán egyenletrendszerek 99
• 2.1. A véletlenszerű hibák és a magyarázó változók korrelációjának problémája 99
• 2.2. Olyan modellek, amelyekben néhány magyarázó változó korrelál a 111-es hibataggal
• 2.2.1. Hibás modellek a magyarázó változók mérésében 111
• 2.2.2. Szimultán egyenletmodellek 113
• 2.3. Instrumentális változók 116. módszer
• 2.4. Egy szimultán egyenletrendszer szerkezeti alakjának azonosíthatóságának problémája 125
• 2.5. A 133. szerkezeti egyenletek azonosíthatósági feltételeinek teljesülésének ellenőrzése
• 2.6. Egyidejű egyenletrendszerek becslése 158
• 2.6.1. Közvetett legkisebb négyzetek 158
• 2.6.2. Kétlépcsős legkisebb négyzetek 159
• 2.6.3. Szimultán egyenletrendszerek GLS-becslése. Háromlépcsős legkisebb négyzetek 167
• 2.6.4. Szimultán egyenletrendszerek becslése a maximum likelihood módszerrel 170
• 2.6.5. Összefüggés a szimultán egyenletrendszerek különböző becslései között 175
• 2.6.6. Egyidejű egyenletrendszer specifikációjának helyességének ellenőrzése 177
• 2.6.7. Példák szimultán egyenletrendszerek becslésére 183
• 2.6.8. Előrejelzés egy becsült szimultán egyenletrendszerből 207
• 3. fejezet Paneladatok 213
• 3.1. Látszólag független regressziós modell, kovarianciamodell elemzése 213
• 3.2. Javított effektusok 242
• 3.3. Véletlenszerű effektusok 248
• 3.4. Determinációs együtthatók, a teljes négyzetösszeg kiterjesztése 258
• 3.5. Rögzített vagy véletlenszerű hatásmodellek közötti választás 264
• 3.6. Automatikus korrelációs hibák 272
• 3.7. Kéttényezős (kétirányú) modellek 276
• 3.7.1. Javított effektusok 276
• 3.7.2. Véletlenszerű effektusok 279
• 3.7.3. Az egyéni és időhatások kritériumai 281
• 3.8. Kiegyensúlyozatlan panelek 284
• 3.9. Endogén magyarázó változók 285
• 3.10. Egyénspecifikus változókkal rendelkező modellek 291
• 3.10.1. Becslés RE és FE modellekben 291
• 3.10.2. Houseman-Taylor modell 294
• 3.11. Dinamikus modellek 297
• 3.12. Bináris választási modellek 313
• 3.12.1. Logit modell fix effektusokkal 319
• 3.12.2. Probit modell véletlenszerű effektusokkal 323
• 3.12.3. 325. példa
• 3.13. Tobit modellek 334
• 4. fejezet A vektorautoregressziók és hibajavító modellek strukturális és redukált formái 347
• Irodalom 372
• Tárgymutató 374

Ökonometria. 1. és 2. könyv. Nosko V.P.

M.: 2011.; Könyv 1 - 672 pp., Könyv. 2 - 576s.

A tankönyv felvázolja az ökonometriai elemzés módszereit – a legegyszerűbbtől a legfejlettebbig. A tankönyv a szerző által a Gazdaságpolitikai Intézetben tartott előadásokon alapul. E.T. Gaidar, a Moszkvai Állami Egyetem Mechanikai és Matematikai Karán. M.V. Lomonoszov és a RANEPA Közgazdaságtudományi Karán.

A tankönyv két könyvből áll (négy rész): a könyvben. 1 lineáris regressziós modellt veszünk figyelembe; stacionárius és nem stacionárius idősorok modelljei, stacionárius és nem stacionárius változók regressziós elemzésének jellemzői; a könyvben 2 - szimultán egyenletmodellek, diszkrét és cenzúrázott magyarázott változókkal rendelkező modellek, paneladatok elemzésére szolgáló modellek; a sztochasztikus termelési lehetőségek határának modellje, valamint további anyagokat tartalmaz az idősorelemzésről (előrejelzés, vektorautoregressziós módszertan stb.). A tankönyv minden része tartalmaz egy szószedet a benne használt kifejezésekről. Egyetemistáknak, végzős hallgatóknak, tanároknak, valamint alkalmazott közgazdaságtan szakembereknek.

1. könyv 1-2. rész.

Formátum: djvu

Méret: 8,62 MB

Letöltés: yandex.disk

Könyv 2. rész 3-4.

Formátum: djvu

Méret: 8,35 MB

Letöltés: yandex.disk

1. KÖNYV.
Előszó 6
Előszó az első könyvhöz 8
1. rész ALAPFOGALMAK, ELEMMI MÓDSZEREK
1. rész. ÖKONOMETRIA ÉS KAPCSOLATA A KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETTEL. 11. LEGkisebb négyzetes módszer
Téma 1.1. Kommunikációs modellek és megfigyelési modellek; ökonometriai modell, illesztett modell 11
Téma 1.2. A legkisebb négyzetek módszere. A két gazdasági tényező közötti kapcsolat lineáris jellege 26
Téma 1.3. Példák két tényező kapcsolatának lineáris modelljének kiválasztására. Hamis lineáris kapcsolat 45
Téma 1.4. Nemlineáris kapcsolat a gazdasági tényezők között 51
2. szakasz. LINEÁRIS MEGFIGYELÉSI MODELL. REGRESSZIÓS ELEMZÉS 74
Téma 2.1. Lineáris modellek több magyarázó változóval. Az együtthatók becslése és értelmezése 74
Téma 2.2. Az együtthatóbecslések tulajdonságai a hibák valószínűségi szerkezetére vonatkozó standard feltételezések mellett. Az együtthatók konfidencia intervallumai 90
Függelék P-2a. Véletlenszerű vektorok és jellemzőik 109
Függelék P-26. Többváltozós normális eloszlás 111
3. rész. HIPOTÉZISEK VIZSGÁLATA, A „LEGJOBB” MODELL KIVÁLASZTÁSA ÉS ELŐREJELZÉS AZ ÉRTÉKELT MODELLEL 113
Téma 3.1. Statisztikai hipotézisek tesztelése az egyéni együtthatók értékeiről és az általános lineáris hipotézis 113
Téma 3.2. F-statisztika használata az eredeti ökonometriai modell csökkentésére. Egyoldalú hipotézisek tesztelése 127
Téma 3.3. Alternatív modellek összehasonlítása. Multikollinearitás. Előrejelzés egy becsült modell alapján 149
4. szakasz. A MEGFIGYELÉSI MODELLRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOS FELTÉTELEK TELJESÜLÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 170
Téma 4.1. Grafikus módszerek 170
Téma 4.2. Formális statisztikai tesztek 184
5. szakasz: A 203-AS MODELLRE VONATKOZÓ SZABVÁNYFELVÉTELEK MEGSÉRÉSÉNEK ELSZÁMÍTÁSA
Téma 5.1. Dummy változók belefoglalása a 203-as modellbe
Téma 5.2. A heteroszkedaszticitás elszámolása 215
Téma 5.3. A hibák autokorrelációjának elszámolása 224
6. szakasz. A REGRESSZIÓS ELEMZÉS JELLEMZŐI SZTOCHASTIKUS MAGYARÁZÓ VÁLTOZÓKHOZ 234
Téma 6.1. Lineáris regressziós modellek sztochasztikus magyarázó változókkal 234
Téma 6.2. Instrumentális változók 243. módszer
Feladatok szemináriumi órákra, számítástechnikai órákra és önálló munkára 261
Alkalmazás. Statisztikai adattáblázatok a 287. feladatokhoz
Irodalom 291
Szójegyzék 292
2. rész AZ IDŐSOROK REGRESSZIÓS ELEMZÉSE
7. szakasz. STATIONÁRIS IDŐSOROK. ARMA 307 MODELLEK
Téma 7.1. Helyhez kötött ARMA 307 modellek
Téma 7.2. Stacionárius ARMA modell illesztése megfigyelési sorozathoz 340
Függelék P-7. A véletlenszerűségi hipotézis tesztelése 369
8. szakasz: REGRESSZIÓS ELEMZÉS STACIÓS VÁLTOZÓKHOZ 377
Téma 8.1. A standard eljárások aszimptotikus érvényessége 377
Téma 8.2. Dinamikus modellek. Vektor autoregresszió 383
9. szakasz: NEM HELYZETES IDŐSOROK. ARIMA 423 MODELLEK
Téma 9.1. Nem álló ARMA modellek 423
Téma 9.2. A TS és AS sorozatok megkülönböztetésének problémája. Egységgyök hipotézis 448
10. szakasz. ELJÁRÁSOK A TS- ÉS DS-SOROZAT 454 MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉRE
Témakör 10.1. Dickey-Fuller kritériumok. Többváltozós eljárások az egységgyök hipotézis 454 tesztelésére
Téma 10.2. Néhány egyéb eljárás áttekintése 489
11. szakasz: REGRESSZIÓS ELEMZÉS NEMSTACIONÁRIS VÁLTOZÓKHOZ. KOINTEGRÁLT IDŐSOROZAT. HIBAJAVÍTÓ MODELLEK 520
Téma 11.1. A hamis regresszió problémája. Kointegrált idősorok. 520 hibajavító modellek
Téma 11.2. Kointegrált idősoros rendszerek becslése 558
Téma 11.3. A kointegrációs rang és hibajavítási modell becslése Johansen módszerrel 579
Feladatok szemináriumi órákra, számítástechnikai osztályra és önálló munkára 605
Alkalmazás. Statisztikai adattáblázatok a 637. feladatokhoz
Irodalom 647
Szójegyzék 651
Tárgymutató 665

2. KÖNYV.
Előszó 6
Előszó a második könyvhöz 8
3. rész SZIMULTÁN EGYENLETRENDSZEREK, PANELADATOK, DISZKRÉT ÉS KORLÁTOZOTT MAGYARÁZATOS VÁLTOZÓS MODELLEK
1. szakasz: EGYENLETRENDSZEREK 11
Téma 1.1. Egyidejű egyenletrendszer szerkezeti formájának azonosíthatósága 11
Téma 1.2. Egyidejű egyenletrendszerek becslése 42
2. szakasz. A HIBAJAVÍTÁSI MODELLEK SZERKEZETI ÉS CSÖKKENTETT FORMÁI 86
Téma 2.1. A vektorautoregressziók és hibajavító modellek strukturális és redukált formái 86
3. szakasz PANELADATOK 105
Téma 3.1. Paneladatok: Pool-modell, Kovariancia-modell elemzése, Látszólag független regressziós modell 105
Téma 3.2. Rögzített és véletlenszerű hatásmodellek 129
Téma 3.3. Kétirányú modellek 156
Téma 3.4. Kiegyensúlyozatlan panelek, endogén magyarázó változók, modellek egyedi változókkal 163
Téma 3.5. Dinamikus modellek 173
4. szakasz. DISZKRÉT ÉS KORLÁTOZOTT MAGYARÁZATOS VÁLTOZÓKAL RENDELKEZŐ MODELLEK 185
Téma 4.1. Azok a modellek, amelyekben a magyarázott változó csak két különböző értéket vesz fel 185
Téma 4.2. Modellek, amelyekben a magyarázott változó több különböző értéket vesz fel 212
Téma 4.3. Cenzúrázott regressziós modellek (Tobit modellek) 228
Téma 4.4. Bináris választási modellek paneladatokhoz 249
Téma 4.5. Tobit modellek paneladatokhoz 261
Feladatok szemináriumi órákra, számítástechnikai osztályra és önálló munkára 271
Alkalmazás. Statisztikai adatok a 306. feladatokhoz
Irodalom 311
Szójegyzék 313
4. rész IDŐSOROZAT: TOVÁBBI FEJEZET. SZTOCHASTIKUS HATÁRMODELL
5. szakasz simítás és IDŐJELZÉS SOROZAT 327
Téma 5.1. Adaptív módszerek, legkisebb négyzetek módszere 327
Téma 5.2. Előrejelzés AR, M A, ARM A, ARIM A 360 modellekkel
6. szakasz. A VEKTOR AUTOREGRESSZIÓK MÓDSZERTANA 392
Téma 6.1. Előrejelzés vektor autoregressziós modell segítségével, Granger-ok-okozati összefüggés ellenőrzése két vagy több sorozat esetében 392
Téma 6.2. VAR 414 módszertan
Téma 6.3. Empirikus vizsgálatok 440
Téma 6.4. Instabil VAR 467
7. szakasz. VIZSGÁLATOK EGYSÉGGYÖKÖKRE ÉS NEMLINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓKRA. DINAMIKUS LEGkisebb négyzet 489. MÓDSZER
Téma 7.1. Egységgyökök és nemlineáris transzformációk tesztjei 489
Téma 7.2. Dinamikus módszer legkisebb négyzetek egy 504-es integrált sorozatú rendszer kointegrációs vektorának becsléséhez
8. szakasz A SZTOCHASTIKUS HATÁR MODELLJE 515
Téma 8.1. Sztochasztikus határmodell keresztmetszeti mintavételhez 515
Téma 8.2. Sztochasztikus határmodellek az 531-es paneladatokhoz
Feladatok szemináriumi órákra, számítástechnikai osztályon végzett munkára és önálló munkára 537
Alkalmazás. Statisztikai adattáblázatok az 558. feladatokhoz
Irodalom 563
Szójegyzék 567
Tárgymutató 572

A tankönyv felvázolja az ökonometriai elemzés módszereit – a legegyszerűbbtől a legfejlettebbig. A tankönyv a szerző által a Gazdaságpolitikai Intézetben tartott előadásokon alapul. E.T. Gaidar, a Moszkvai Állami Egyetem Mechanikai és Matematikai Karán. M.V. Lomonoszov és a RANEPA Közgazdaságtudományi Karán.
A tankönyv két könyvből áll (négy rész): a könyvben. 1 lineáris regressziós modellt veszünk figyelembe; stacionárius és nem stacionárius idősorok modelljei, stacionárius és nem stacionárius változók regressziós elemzésének jellemzői; a könyvben 2 - szimultán egyenletmodellek, diszkrét és cenzúrázott magyarázott változókkal rendelkező modellek, paneladatok elemzésére szolgáló modellek; a sztochasztikus termelési lehetőségek határának modellje, valamint további anyagokat tartalmaz az idősorelemzésről (előrejelzés, vektorautoregressziós módszertan stb.). A tankönyv minden része tartalmaz egy szószedetet a benne használt kifejezésekről. Egyetemistáknak, végzős hallgatóknak, tanároknak, valamint alkalmazott közgazdaságtan szakembereknek.

A tankönyv az ökonometria alapjait mutatja be, és a szerző által a Gazdaságpolitikai Intézetben tartott előadások alapján készült. E.T. Gaidar, a Moszkvai Állami Egyetem Mechanikai és Matematikai Karán. M.V. Lomonoszov és az Orosz Föderáció elnöke mellett működő Orosz Nemzetgazdasági és Közigazgatási Akadémia Közgazdaságtudományi Karának Közgazdaságtudományi Tanszékén.

A tankönyv négy részből áll, két könyvbe egyesítve. Az első rész a lineáris regressziós modelleket, az ilyen modellek statisztikai elemzésére szolgáló módszereket, a lineáris modellek statisztikai elemzésének alapjául szolgáló standard feltevések megsértésének azonosítására szolgáló módszereket, valamint a statisztikai következtetések korrekciós módszereit vizsgálja ilyen jogsértések azonosítása esetén. A második rész a stacionárius és nem stacionárius idősorok modelljeit, a stacionárius és nem stacionárius változók regressziós elemzésének jellemzőit tárgyalja, a harmadik - szimultán egyenletek modelljeit, olyan modelleket, amelyek egy adott jellemző jelenlétét vagy hiányát magyarázzák az alanyban. a téma bizonyos jellemzőinek értékei, cenzúrázott adatokkal rendelkező modellek, paneladatok leírására használt modellek. A negyedik rész további anyagokat tartalmaz az idősorelemzésről (előrejelzés, vektorautoregressziós módszertan stb.), valamint a sztochasztikus termelési lehetőségek határának modelljét is tárgyalja. Az egyes részek anyaga egy szemeszteren belüli tanulásra készült (heti 2 óra előadás és 2 óra gyakorlati óra).

Tartalom
Előszó 6
Előszó az első könyvhöz 8
1. rész ALAPFOGALMAK, ELEMMI MÓDSZEREK
1. rész. ÖKONOMETRIA ÉS KAPCSOLATA A KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETTEL. LEGkisebb négyzetes módszer 11
Téma 1.1. Kommunikációs modellek és megfigyelési modellek; ökonometriai modell, illesztett modell 11
Téma 1.2. A legkisebb négyzetek módszere. A két gazdasági tényező közötti kapcsolat lineáris jellege 26
Téma 1.3. Példák két tényező kapcsolatának lineáris modelljének kiválasztására. Hamis lineáris kapcsolat 45
Téma 1.4. Nemlineáris kapcsolat a gazdasági tényezők között 51
2. szakasz. LINEÁRIS MEGFIGYELÉSI MODELL. REGRESSZIÓS ELEMZÉS 74
Téma 2.1. Lineáris modellek több magyarázó változóval. Az együtthatók becslése és értelmezése 74
Téma 2.2. Az együtthatóbecslések tulajdonságai a hibák valószínűségi szerkezetére vonatkozó standard feltételezések mellett. Az együtthatók konfidencia intervallumai 90
Függelék P-2a. Véletlenszerű vektorok és jellemzőik 109
Függelék P-26. Többváltozós normális eloszlás 111
3. rész. HIPOTÉZISEK VIZSGÁLATA, A „LEGJOBB” MODELL KIVÁLASZTÁSA ÉS ELŐREJELZÉS AZ ÉRTÉKELT MODELLEL 113
Téma 3.1. Statisztikai hipotézisek tesztelése az egyéni együtthatók értékeiről és az általános lineáris hipotézis 113
Téma 3.2. F-statisztika használata az eredeti ökonometriai modell csökkentésére. Egyoldalú hipotézisek tesztelése 127
Téma 3.3. Alternatív modellek összehasonlítása. Multikollinearitás. Előrejelzés egy becsült modell alapján 149
4. szakasz. A MEGFIGYELÉSI MODELLRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOS FELTÉTELEK TELJESÜLÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 170
Téma 4.1. Grafikus módszerek 170
Téma 4.2. Formális statisztikai tesztek 184
5. szakasz: A 203-AS MODELLRE VONATKOZÓ SZABVÁNYFELVÉTELEK MEGSÉRÉSÉNEK ELSZÁMÍTÁSA
Téma 5.1. Dummy változók belefoglalása a 203-as modellbe
Téma 5.2. A heteroszkedaszticitás elszámolása 215
Téma 5.3. A hibák autokorrelációjának elszámolása 224
6. szakasz. A REGRESSZIÓS ELEMZÉS JELLEMZŐI SZTOCHASTIKUS MAGYARÁZÓ VÁLTOZÓKHOZ 234
Téma 6.1. Lineáris regressziós modellek sztochasztikus magyarázó változókkal 234
Téma 6.2. Instrumentális változók 243. módszer
Feladatok szemináriumi órákra, számítástechnikai órákra és önálló munkára 261
Alkalmazás. Statisztikai adattáblázatok a 287. feladatokhoz
Irodalom 291
Szójegyzék 292
2. rész AZ IDŐSOROK REGRESSZIÓS ELEMZÉSE
7. szakasz. STATIONÁRIS IDŐSOROK. ARMA 307 MODELLEK
Téma 7.1. Helyhez kötött ARMA 307 modellek
Téma 7.2. Stacionárius ARMA modell illesztése megfigyelési sorozathoz 340
Függelék P-7. A véletlenszerűségi hipotézis tesztelése 369
8. szakasz: REGRESSZIÓS ELEMZÉS STACIÓS VÁLTOZÓKHOZ 377
Téma 8.1. A standard eljárások aszimptotikus érvényessége 377
Téma 8.2. Dinamikus modellek. Vektor autoregresszió 383
9. szakasz: NEM HELYZETES IDŐSOROK. ARIMA 423 MODELLEK
Téma 9.1. Nem álló ARMA modellek 423
Téma 9.2. A TS és AS sorozatok megkülönböztetésének problémája. Mértékegységgyök hipotézis 448
10. szakasz. ELJÁRÁSOK A TS- ÉS DS-SOROZAT 454 MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉRE
Téma 10.1. Dickey-Fuller kritériumok. Többváltozós eljárások az egységgyök hipotézis 454 tesztelésére
Téma 10.2. Néhány egyéb eljárás áttekintése 489
11. szakasz: REGRESSZIÓS ELEMZÉS NEMSTACIONÁRIS VÁLTOZÓKHOZ. KOINTEGRÁLT IDŐSOROZAT. HIBAJAVÍTÓ MODELLEK 520
Téma 11.1. A hamis regresszió problémája. Kointegrált idősorok. 520 hibajavító modellek
Téma 11.2. Kointegrált idősoros rendszerek becslése 558
Téma 11.3. A kointegrációs rang és hibajavítási modell becslése Johansen módszerrel 579
Feladatok szemináriumi órákra, számítástechnikai osztályra és önálló munkára 605
Alkalmazás. Statisztikai adattáblázatok a 637. feladatokhoz
Irodalom 647
Szójegyzék 651
Tárgymutató 665

Töltse le ingyenesen az e-könyvet kényelmes formátumban, nézze meg és olvassa el:
Töltse le gyorsan és ingyenesen az Econometrics, 1. könyv, 1-2. rész, Nosko V.P., 2011 - fileskachat.com című könyvet.